.

Regulácia a záťažové testovanie

Poradenstvo v oblasti rizík

Adastra Business Consulting podporuje banky pri zvyšovaní kvality riadenia rizík a správy dát s cieľom dodržiavať platné vnútroštátne a medzinárodné predpisy. Veríme, že tým posilňujeme odolnosť bankového sektora a pomáhame našim klientom dosahovať lepšie výsledky ako konkurencia.

Naše služby

Máme riešenia pokrývajúce metodiku IFRS a optimalizáciu tvorby opravných položiek, komplexné riešenia pokrývajúce požiadavky nariadenia Bazilej vo všeobecnosti a konkrétne BCSB 239, usmernenia NPE, usmernenia NPL a riešenia zabezpečujúce súlad s GDPR.

Vykonávame aj záťažové testovanie prispôsobené konkrétnym segmentom portfólia, ktorého cieľom je pomôcť organizáciám pochopiť možné správanie portfólia v konkrétnych trhových podmienkach.

IFRS a nariadenie Bazilej

Pomáhame bankám dodržiavať IFRS 9 a nariadenia Bazilej II, III, IV a zároveň optimalizovať výpočty poklesu hodnoty majetku prispôsobené konkrétnej štruktúre portfólia a kvalite banky.

GDPR

Pomáhame zaviesť centralizovanú správu súhlasov a autorizáciu pre údaje zákazníkov organizácie, aby bolo všetkým členom skupiny a oddeleniam jasné, ktoré údaje sa môžu legálne používať na aké účely. Naše riešenie položilo základ pre súlad skupiny s predpismi a legislatívou, ako napríklad GDPR.

Portfolio Stress Testing

Pomáhame organizáciám vykonávať komplexné záťažové testovanie pomocou nášho rámca záťažového testovania overeného v praxi. Simulujeme správanie portfólia v záťažových situáciách a jeho vplyv na očakávané úverové straty. Pomáhame tiež začleniť upravenú pravdepodobnosť zlyhania úveru (angl. Probability of Default, skr. PD) a výšku straty zo zlyhaného úveru (angl. Loss Given Default, skr. LGD) na základe očakávaného makroekonomického vývoja do segmentácie inkasa pohľadávok a ďalších procesov riadenia rizík.

Štandardný projekt pozostáva z nasledovných častí:

  • zhromažďovanie potrebných údajov a vykonávanie kontrol kvality údajov.
  • segmentácia portfólia do skupín s pravdepodobným podobným vplyvom očakávaných šokov na ukazovatele PD a LGD
  • modelovanie makroekonomického vplyvu na ukazovatele PD a LGD v každom segmente portfólia
  • vykonanie analýzy scenárov možných negatívnych šokov a výpočet upravených hodnôt ukazovateľov PD a LGD
  • výpočet očakávanej úverovej straty pre súčasné a budúce portfólio v záťažových situáciách
  • začlenenie upravených hodnôt ukazovateľov PD a LGD na základe makroekonomického vývoja do segmentácie inkasa pohľadávok a ďalších procesov riadenia rizík

Kontaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international